信息量很大！近五年夏普比率最优秀的基金

风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，信息量很大！近五年夏普比率最优秀的基金风险自负。

作者：阡陌说

来源：雪球

本文先按照近五年夏普比率排名拉拉数据再聚焦主动型基金从中挑选几位基金经理简单展示一下他们的二季报夏普比率意味着性价比排名靠前的基金在风险收益比方面过去五年相对是比较优秀的

最新一期2024Q2股票仓位大于60%近五年20190722~20240719夏普比率排名靠前的基金都有哪些呢

01

QDII主动型基金

截至2024年7月19日将QDII普通股票型基金QDII偏股混合型基金近五年夏普比率排名整理展示如下

数据来源东财Choice数据截至2024年7月19日历史业绩不预示未来走势

近五年业绩较好性价比较高的基金是国富全球科技互联混合(QDII)人民币嘉实美国成长股票(QDII)人民币广发全球精选股票(QDII)人民币A

02

QDII被动指数型基金

截至2024年7月19日将QDII被动指数型基金近五年夏普比率排名整理展示如下剔除石油LOF石油基金LOF华宝油气LOF外标普信息科技LOF的近五年夏普比率最优秀

比较惨的是榜单底部的中概互联ETF和中概互联LOF五年时间过去了区间回报是负40%多

03

指数型基金

截至2024年7月19日将被动指数型增强指数型标黄色底纹的两种基金近五年夏普比率排名前100名整理展示如下近五年夏普比率较高的有创金合信中证红利低波动指数A富荣沪深300指数增强A红利低波ETF等等

04

主动型基金

截至2024年7月19日将偏股混合型灵活配置型普通股票型平衡混合型四种基金我按照近五年夏普比率排名整理了一下发现还是蛮多的取前200名再要求基金经理上任满足大于5年得到了84只基金

84只基金按照近五年夏普比率由高到低排序如下唯一的一只平衡混合型基金名字被我标红了是国富中国收益混合A

共涉及63位基金经理其中上榜2只以上的合计有16位莫海波有5只基金上榜王东杰周海栋各有3只基金上榜

84只基金按照基金经理在管总规模由高到低排序如下还展示了基金经理上任以来的回报年化回报基金经理年限在管基金数量等信息在管规模超200亿元的有萧楠周海栋陈皓鲍无可胡中原祁禾谭丽

这个榜单底部的基金经理其实在管规模不大愿意挖掘的可以关注一下比如宋炳珅张晓泉等等

这84只基金根据最新出炉的二季报基金管理人持有份额的数据测算截至2024年6月30日被基金公司持有超500万元的有19只详见下表

数据来源东财Choice数据截至2024年6月30日

陈皓的易方达新经济混合被易方达基金持有7145.64万元排名第一

刘莉莉的富国研究精选灵活配置混合A被富国基金持有4731.01万元排名第二

徐荔蓉的国富中国收益混合A被国海富兰克林基金持有3976.52万元排名第三

被基金公司持有较多的还有刘晓林乐峰张媛周云林英睿唐晓斌黄珺刘旭等等

机构持有比例和份额内部人员持有比例和份额等信息需要等到基金中报才会披露还需要等一段时间

19只基金按照机构持有金额由高到低排序如下数据截至2023年12月31日机构持有金额相对较多的是刘旭唐晓斌丘栋荣刘晓林乐峰黄珺林英睿等等

接下来挑选几位基金经理继续整理2024年二季报重仓股变化其中丘栋荣在昨天的文章有梳理本文就跳过了

05

大成刘旭

根据最新披露的二季报数据整理其在管的大成高新技术产业股票A持仓变化如下权重超9%的有中国移动和美的集团前十大重仓股集中度为56.22%$大成高新技术产业股票A(F000628)$

数据来源东财Choice数据截至2024年6月30日重仓股展示不构成投资建议

新进前十大重仓股是中国联通

加仓相对较多的是中兴通讯格力电器美的集团

又看到美的集团了哈哈昨天的文章朱少醒鲍无可姜诚都在加仓这家企业就是写的美的集团

刘旭在二季报中说二季度沪深300指数下跌2.14%中证800指数下跌3.27%大成高新技术产业A类份额净值上涨6.32%本季度组合相对指数获取一定幅度超额收益主因组合中红利属性资产持续得到市场短期认同估值抬升为组合整体净值带来正贡献本组合二季度增持了具备良好现金流类资产并对相对高位的资源类资产进行了减持

06

广发唐晓斌

根据最新披露的二季报数据整理其在管的广发多因子混合持仓变化如下权重超9%的有华泰证券前十大重仓股集中度为41.97%$广发多因子混合(F002943)$

新进前十大重仓股是澜起科技中信证券加仓方向是电子行业和证券行业

我关注到数据宝7月20日的文章炸裂扣非净利暴增超139倍股价频创新高芯片龙头热度高居第一多只苹果概念股被盯上恰巧提及了澜起科技

澜起科技是近一周机构调研关注度最高的企业合计402家机构调研了该公司其中包括82家基金公司65家证券公司101家私募25家险资以及33家海外机构等

2024年上半年公司预计实现营业收入16.65亿元同比增长79.49%预计净利润5.83亿元至6.23亿元同比增长612.73%至661.59%扣除非经常性损益的净利润为5.35亿元至5.65亿元同比增长13924.98%至14711.96%

加仓相对较多的是杭州银行宝武镁业

加仓的还有东方财富泽璟制药三花智控

消失不见的有宁德时代拓普集团

在2024年二季报中基金经理唐晓斌和杨冬说

本报告期内本基金维持对A股市场的乐观态度基于最新的上市公司业绩报告逢高减持了银行等分红型资产以及新能源产业链相关资产增持了创新药AIGC产业链等成长性资产以及出口链板块

07

国富刘晓

根据最新披露的二季报数据整理其在管的国富深化价值混合A持仓变化如下前十大重仓股集中度为26.61%非常分散$国富深化价值混合(F450004)$

新进前十大重仓股是鹏鼎控股中国神华工业富联

加仓相对较多的是中际旭创中国海油立讯精密加仓的方向是通信石油石化电子行业

消失不见的有中远海能杰瑞股份卫星化学久立特材

在2024年二季报中基金经理刘晓说

回顾二季度宏观经济整体表现平稳继续温和复苏市场在经历过一季度的先抑后扬后进入调整但仍不乏结构性机会

高股息行情继续从传统的公用事业类标的扩散到其他行业供给弹性较弱产能出清较好的上游资源以及部分中游制造都表现出明显的业绩韧性和股价弹性

AI领域的发展及相关公司的良好业绩进一步增强市场长期信心市场热点由训练端算力需求向应用端侧扩展带动相关板块继续表现亮眼中国制造业升级和出海的相关行业基本面仍然强劲

报告期内本基金一直维持中性偏乐观的权益仓位目前组合中电子采掘交运通讯有色机械化工等配置相对较多总体在行业和风格配置上保持均衡继续自下而上的深入研究挖掘个股

08

南方林乐峰

根据最新披露的二季报数据整理其在管的南方转型增长灵活配置混合A持仓变化如下前十大重仓股集中度为24.93%非常分散

新进前十大重仓股是国投电力占比2.32%

加仓相对较多的是玲珑轮胎天顺风能还加仓了一丢丢的美的集团加仓的方向是汽车电力设备行业

前三大重仓股均来自家用电器行业

消失不见的有宁德时代

在2024年二季报中基金经理林乐峰说：

我们在配置方面延续了转型增长的理念重点布局拥抱中国经济转型历史潮流的优势产业和企业继续保持了对长期稳定增长的消费品有竞争力的先进制造的底仓配置组合整体较为均衡大消费板块虽然数据一般但各子行业龙头股息率已具备吸引力适合长期持有

制造业方向我们延续了对具备全球竞争力的制造业细分龙头的配置这些优质公司有望不断提升全球份额

我们也适当布局了受益潜在经济复苏的品种作为潜在的期权品种未来我们也会密切跟踪经济恢复的情况在当前的低利率环境下部分公用事业类高股息资产也有不错的性价比

从长周期的角度考虑A股很多优质的上市公司基本面和股价都在底部长期投资的赔率足够值得左侧战略布局

09

广发林英睿

根据最新披露的二季报数据整理其在管的广发睿毅领先混合A持仓变化如下前十大重仓股集中度为71.95%前五个重仓股从仓位来看基本都是顶配

新进前十大重仓股是扬州金泉占比仅0.37%相当于一个观察仓由此可见林英睿的持仓集中度是很高的可以说他对航空股的反转是强烈看好的

二季度加仓的有同庆楼在一季度的基础上加仓了6.81%至2.94%的仓位占比

本期前十大重仓股中消失不见的有瑞普生物

在2024年二季报中基金经理林英睿说

在2024年第二季度A股市场经历了一个先反弹后震荡调整的过程大盘价值风格继续表现优异市场的整体波动主要源于对经济数据政策预期以及外部环境边际变化的迅速反应投资者在交易期待和现实之间不断切换市场普遍认可的红利风格行业里的上游资源品和中游出口型制造在本季度进入震荡趋势可以窥见一斑

正如我们在2023年年报中提到的市场仍在演绎着对确定性的追求无论是在风格还是在行业层面然而当这种演绎成为市场共识后许多不确定的因素仅仅因为行业或风格的标签而获得了溢价而许多确定的基本面则因为未来的不确定性而大幅折价

本报告期内我们的持仓结构保持稳定在市场情绪走向极端时跟随情绪确实会带来阶段性的满足感但我们相信真正的阿尔法来自于发现那些跟着洗澡水被一起倒掉的婴儿

事实上企业和市场总是在各种约束条件下不断寻找出路在下行周期里好与不好的定价可能一致但在底部震荡及其后的上行周期中前者会默默而坚定地走出来

在当前的市场环境中特别是在基本面不断验证前期假设的情况下我们仍然相信耐心是一种美德我们将继续保持审慎乐观的态度耐心等待市场价值的真正回归以实现长期稳健的投资回报